2020CFA二级投管保姆级解析模拟题零基础也能轻松看懂.docVIP

2020CFA二级投管保姆级解析模拟题零基础也能轻松看懂

一、单项选择题（总共10题，每题2分）

1.在投资组合管理中，以下哪项不属于被动投资策略的特点？

A.低交易成本

B.跟踪误差最小化

C.频繁调整持仓

D.基于市场有效性假设

2.以下哪种风险衡量指标可以反映投资组合的极端损失风险？

A.夏普比率

B.信息比率

C.在险价值（VaR）

D.特雷诺比率

3.在资产配置过程中，战略性资产配置（SAA）主要关注的是：

A.短期市场波动

B.长期投资目标与风险承受能力

C.行业轮动策略

D.技术分析信号

4.以下哪种投资风格通常与“价值投资”相关？

A.高市盈率股票

B.低市净率股票

C.高成长性股票

D.高动量股票

5.在衡量基金经理业绩时，以下哪个指标可以反映基金经理的选股能力？

A.跟踪误差

B.信息比率

C.詹森阿尔法

D.标准差

6.以下哪种债券的久期最长？

A.1年期零息债券

B.5年期附息债券（票面利率5%）

C.10年期零息债券

D.20年期附息债券（票面利率3%）

7.在投资组合优化中，有效前沿（EfficientFrontier）表示：

A.所有可能的风险-收益组合