2026年金融从业者FRM考试信用风险管控关键点精讲.docxVIP

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2026年金融从业者：FRM考试信用风险管控关键点精讲

一、单选题（共10题，每题2分）

1.在信用风险管理的框架中，以下哪项不属于巴塞尔协议III对信用风险监管的核心要求？

A.建立内部评级体系（IRB）

B.提高资本充足率至不低于8%

C.强化对交易对手风险的计量

D.要求银行采用标准法（StandardizedApproach）进行信用风险评估

2.某银行对一笔企业贷款采用内部评级法（IRB），其评级模型显示该企业的违约概率（PD）为3%，违约损失率（LGD）为40%，回收率（RR）为60%，则该企业的预期损失（EL）为多少？

A.0.12%

B.0.18%

C.0.24%

D.0.36%

3.在信用风险压力测试中，以下哪种方法最适用于评估极端市场条件下企业的违约风险？

A.敏感性分析

B.风险价值（VaR）模型

C.情景分析

D.回归分析

4.某金融机构在信用风险管理中采用风险加总（RiskAggregation）方法，其主要目的是什么？

A.降低模型的复杂性

B.减少资本要求

C.控制信用风险的集中度

D.提高风险计量精度

5.在信用衍生品交易中，以下哪项属于信用违约互换（CDS）的主要功能？

A.提高市场流动性

B.增加银行资本充足率

C.直接消除信用风险

D.降低交易