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银河金工组合优化系列报告：基于深度学习预测与强化学习优化的指数增强策略.docx

银河金工组合优化系列报告：基于深度学习预测与强化学习优化的指数增强策略.docx

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    一、基于深度学习预测+强化学习优化的策略框架 3

    （一）指数增强框架：从静态因子到动态决策 3

    （二）总体策略框架与流程图 3

    二、强化学习优化：动态决策资产配置权重 4

    （一）强化学习优化：从静态配权到动态决策 4

    （二）指数增强问题的马尔科夫过程表述 4

    （三）PPO模型：稳定更新连续权重策略 7

    （四）PPO模型：训练与筛选 10

    （五）Banach不动点迭代：让目标权重与组合价值自洽 12

    （六）一个生活化例子：每周买菜预算与组合调仓 12

    三、强化学习有效性检验 13

    （一）Pipel

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