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行业轮动系列研究五：基于拥挤度的动态分域行业配置策略——微观结构异质性与因子有效性边界研究.docx

行业轮动系列研究五：基于拥挤度的动态分域行业配置策略——微观结构异质性与因子有效性边界研究.docx

    目录

    引言 1

    因子构建 1

    行业相对扩散指数 1

    行业相对交易集中度 5

    行业相对交易换手率 8

    因子有效性检验及分域测试 10

    行业相对扩散指数 10

    行业相对交易换手率 12

    行业轮动策略构筑 13

    策略回溯测试 14

    策略行业配置明细 17

    总结与展望 18

    研究总结 18

    研究局限与展望 18

    风险提示 19

    图 目 录

    图1：电子行业相对扩散指数与行业指数变化示意图 2

    图2：通信行业相对扩散指数与行业指数变化示意图 2

    图3：电力设备行业相对扩散指数与行业指数变化示意图 3

    图4：电子行业相对扩散指数（历史分位

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