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学海拾珠系列之二百七十七-HANET：基于层次化混合频率注意力模型的宏观感知时间序列预测.docx

学海拾珠系列之二百七十七-HANET：基于层次化混合频率注意力模型的宏观感知时间序列预测.docx

    正文目录

    引言 4

    相关文献 5

    时间序列因子策略 7

    时间序列动量信号 7

    套利信号 8

    预测框架 9

    基准序列神经网络模型 9

    通过匹配网络和少样本时间序列检索的注意力 9

    层次化注意力网络 10

    数据集 12

    金融数据 12

    经济数据 13

    性能评估 13

    实证结果 14

    时间序列动量任务 14

    时间序列套利任务 17

    宏观空间中层次化注意力权重的解释 19

    8 结论 21

    9 附录 21

    数据集详情 21

    实验配置 23

    选定期货的宏观空间中层次化注意力权重 24

    风险提示： 28

    图表目录

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