因子选股双周报：动量、波动率、高频因子周度表现较优.pdf

金融工程|金工定期报告

金融工程

2026年07月06日

动量、波动率、高频因子周度表现较优——因子选股

双周报

因子表现跟踪：

⚫在全市场选股域中，最近一周，表现较好的因子有：6个月位移路程比

动量、经营现金流稳定性、已实现波动率；最近一月，表现较好的因

子有：6个月位移路程比动量、盈余公告次日52周最高价距离动量、

标准化预期外净利润。

⚫在沪深300选股域中，最近一周，表现较好的因子有：6个月位移路

程比动量、盈余公告次日开盘价跳空、6个月隔夜动量；最近一月，表

现较好因子有：6个月位移路程比动量、6个月隔夜动量、盈余公告次

日开盘价跳空。

⚫在中证500选股域中，最近一周，表现较好的因子有：中市值、6个

月位移路程比动量、经营现金流稳定性；最近一月，表现较好的因子

有：6个月位移路程比动量、中市值、盈余公告次日52周最高价距离

动量。

⚫在中证1000选股域中，最近一周，表现较好的因子有：经营现金流稳

定性、6个月位移路程比动量、中市值；最近一月，表