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2026年金融风险管理题库信用风险与市场风险

信用风险题目（共5题，每题10分）

1.信用风险评估模型选择题

某商业银行拟对湖南省内中小企业进行信用风险评估，现有五种模型可供选择：①专家判断法、②K-S评分模型、③KMV模型、④CreditRisk+模型、⑤内部评级法。请根据该行业务特点和监管要求，选择最合适的模型组合并说明理由。

答案与解析：

最合适的模型组合为③KMV模型+④CreditRisk+模型。理由如下：

-KMV模型适用于中小企业，通过分析企业违约概率（PD）进行动态评估，符合湖南省中小企业数据相对分散的特点；

-CreditRisk+模型能处理非对称信息，适合银行信贷组合管理，与KMV形成互补。

其他模型局限性：①专家判断法主观性强，监管趋严下适用性下降；②K-S评分依赖历史数据，中小企业数据不足时误差较大；⑤内部评级法适用于大型企业，成本高且复杂。

2.信用风险计量案例分析题

某长三角地区城商行2025年数据显示：A企业（制造业，评级BBB）贷款逾期率1.2%，B企业（房地产，评级B）逾期率4.5%，C企业（科技，评级AA）逾期率0.5%。若该行计划2026年对B企业贷款实行差异化风险缓释，应采取哪些措施？（需结合地域和行业特征）

答案与解析：

针对B企业（房地产行业，高逾期风险），应采取以下措施：

1.地