2026年证券分析师胜任能力考试《投资管理》试卷.docVIP

2026年证券分析师胜任能力考试《投资管理》试卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.下列关于投资组合理论的说法中，正确的是（）。

A.分散投资可以完全消除投资组合的风险

B.有效前沿上的投资组合是风险与预期收益相匹配的最佳组合

C.单一资产的风险可以完全通过分散投资来消除

D.投资组合的预期收益等于各资产预期收益的加权平均

2.在资本资产定价模型（CAPM）中，β系数衡量的是（）。

A.市场风险溢价

B.个别资产的风险

C.投资组合的系统性风险

D.投资组合的非系统性风险

3.下列关于债券投资的说法中，正确的是（）。

A.债券的到期收益率与票面利率成正比

B.债券的久期越大，其对利率变化的敏感度越高

C.债券的信用评级越高，其违约风险越低

D.债券的收益率曲线通常呈现向下倾斜的趋势

4.下列关于股票投资的技术分析理论中，正确的是（）。

A.基本面分析主要关注股票的短期价格波动

B.技术分析认为市场价格已经反映了所有可用信息

C.移动平均线可以用来判断股票的长期趋势

D.相对强弱指数（RSI）主要用于分析股票的短期交易信号

5.下列关于投资组合管理的方法中，正确的是（）。