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华创证券-华创金工基本面研究（二）：流动性因子研究-250317-37页.pdfVIP

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  • 2026-07-16 发布于浙江
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华创证券-华创金工基本面研究（二）：流动性因子研究-250317-37页.pdf

    金融工程

    证券研究报告专题报告2025年03月17日

    【专题报告】

    流动性因子研究

    ❖流动性因子华创证券研究所

    本文系统探讨了流动性因子在股票多因子投资框架中的表现、分类及其应用价

    值，包括了换手率因子、Amihud非流动性指标、bid-askspread因子和预期流证券分析师：王小川

    动性因子。换手率因子在中证800样本池的效果最好；预期流动性因子通过优

    电话：021

    化后，显著优于传统Amihud指标。买卖价差因子因假设限制表现较弱，此外，

    邮箱：wangxiaochuan@

    Amihud指标易受极端行情干扰，需剔除涨跌停数据提

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