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2026年组合理论在加密资产投资中的实践模拟题库

一、单选题（每题2分，共20题）

1.在构建加密资产投资组合时，以下哪项策略最能有效降低相关性风险？

A.投资单一区块链项目的代币

B.将资金集中投资于头部加密货币

C.分散投资于不同链的DeFi和NFT项目

D.仅投资流动性较低的隐私币种

2.根据现代投资组合理论（MPT），以下哪项指标最能反映投资组合的分散化效果？

A.投资组合的夏普比率

B.投资组合的波动率

C.投资组合的贝塔系数

D.投资组合的夏普比率与波动率之比

3.在加密资产市场中，以下哪种方法最适合用于计算投资组合的预期收益率？

A.简单算术平均法

B.加权几何平均法

C.线性回归分析法

D.均值-方差优化法

4.假设某投资组合包含比特币（BTC）、以太坊（ETH）和莱特币（LTC），其权重分别为60%、30%和10%。若BTC和ETH的价格同时上涨10%，而LTC价格下跌5%，则该投资组合的收益率为多少？

A.6.5%

B.7.0%

C.7.5%

D.8.0%

5.在投资组合管理中，以下哪项指标最能反映投资组合的系统性风险？

A.标准差

B.偏度

C.贝塔系数

D.历史波动率

6.假设某加密资产投资组合的预期收益率为15%，标准差为25%，无风险收益率为5%。若该组合