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2020时间序列分析名师划重点配套试题及答案

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.对平稳时间序列的自相关函数ρ(k)，当k→∞时其理论性质为

A.严格等于0B.绝对可和C.指数衰减到0D.保持常数

2.在AR(1)模型Xt=φXt-1+εt中，若|φ|1，则过程

A.平稳且可逆B.非平稳但可逆C.爆炸式非平稳D.平稳但不可逆

3.对MA(q)过程，其偏自相关函数PACF的尾部特征是

A.截尾于q阶B.指数衰减C.正弦衰减D.截尾于q-1阶

4.若某序列经一阶差分后表现出平稳性，则原序列最可能属于

A.I(0)B.I(1)C.I(2)D.季节I(0)

5.在ARIMA(0,1,1)模型中，θ1=0.8，则其一阶差分序列的1步预测误差方差为σ2，原序列水平值的1步预测误差方差为

A.σ2B.1.64σ2C.2σ2D.0.64σ2

6.对乘法季节模型ARIMA(1,0,0)×(0,1,1)12，其季节移动平均阶数为

A.0B.1C.12D.13

7.在Box-Pierce检验中，若统计量Qχ2α(m)，则

A.接受原假设B.拒绝原假设，认为残差独立C.拒绝原假设，认为残差相关D