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【螺纹钢目标期货指数建模实证分析案例3500字】.pdf

【螺纹钢目标期货指数建模实证分析案例3500字】.pdf

    螺纹钢目标期货指数建模实证分析案例

    1.1指标选取：螺纹钢期货指数

    本文的中心是估算螺纹钢期货市场与现货市场的套保比率，因此分别选取了期货

    市场和现货市场的每日收盘价格，作为螺纹钢套期保值比率各模型实证分析的数据来

    源。期现货数据区间为2019年1月到2021年3月，数据均来自于wind数据库和上海证券

    交易所网站上。

    在进行误差修正模型与GARCH模型建立之前，需对数据进行预处理，检验铁矿

    石期货价格与现货价格是否具有平稳性，再根据检验结果进而建立适合的模型，进行

    套期保值比率的估。

    1.2序列平稳性检验

    笔

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