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2026年金融投资风险评估与管理策略题

一、单选题（共10题，每题2分，共20分）

1.题目：某投资者计划投资一只股票，该股票的历史波动率为15%，市场整体波动率为10%。根据资本资产定价模型（CAPM），该股票的预期超额收益与市场超额收益的相关系数为0.6，无风险利率为2%。假设该股票的贝塔系数（β）为多少？

A.0.9

B.0.8

C.0.75

D.0.85

2.题目：某公司发行了一只5年期债券，面值为1000元，票面利率为5%，每年付息一次。假设市场必要收益率为6%，该债券的当前市场价格最接近于：

A.950元

B.920元

C.980元

D.965元

3.题目：某投资者构建了一个投资组合，包含股票A（权重40%，预期收益10%，标准差20%）和股票B（权重60%，预期收益12%，标准差30%）。假设两只股票的协方差矩阵为0.004，该投资组合的预期收益率和标准差分别为：

A.11.2%，24.48%

B.11.2%，26.4%

C.11.6%，25.2%

D.11.6%，27.6%

4.题目：某基金的投资策略为长期价值投资，主要配置于成熟市场的高股息股票。假设该基金的重仓股为某能源公司的股票，该行业面临政策监管收紧的风险。根据风险分类，该风险属于：

A.市场风险

B.信用风险

C.操作风险