长期资本在市场波动中的风险管理与价值实现研究.docxVIP

长期资本在市场波动中的风险管理与价值实现研究

目录

一、内容概括．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2国内外研究现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.3研究内容与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.4研究创新与不足．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

二、市场波动与长期资本风险管理的理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．13

2.1市场波动的内涵与特征．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

2.2长期资本的风险类型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

2.3长期资本风险管理的理论框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

三、长期资本市场波动中的风险管理策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

3.1风险识别与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

3.2风险控制与规避．．．