2026年证券分析师胜任能力考试《证券投资前沿》试卷.docVIP

2026年证券分析师胜任能力考试《证券投资前沿》试卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.下列哪项不是行为金融学的主要研究对象？

A.投资者情绪对市场的影响

B.有限套利理论

C.过度自信现象

D.群体心理对资产定价的影响

2.在资产配置策略中，以下哪项属于动态资产配置？

A.均值-方差优化

B.基于宏观经济预测的调整

C.固定比例投资组合保险

D.分散投资于不同资产类别

3.以下哪项指标最适合衡量投资组合的系统性风险？

A.标准差

B.贝塔系数

C.夏普比率

D.特雷诺比率

4.下列哪项不是机器学习在量化投资中的应用领域？

A.交易信号生成

B.风险管理

C.情感分析

D.资产定价模型

5.在ESG投资策略中，以下哪项不属于环境（E）因素？

A.碳排放

B.水资源管理

C.劳工权益

D.能源效率

6.以下哪项不是流动性风险的主要来源？

A.市场深度不足

B.交易对手风险

C.基差风险

D.利率风险

7.在事件研究法中，以下哪项是异常收益率的计算方法？

A.实际收益率-预期收益率

B.预期收益率-