2021年CFA二级数量方法真题及答案附刷题周计划.docVIP

2021年CFA二级数量方法真题及答案附刷题周计划

一、单项选择题，(总共10题，每题2分)

1.在多元回归分析中，若自变量之间存在高度相关性，会导致以下哪种问题？

A.异方差性

B.多重共线性

C.自相关性

D.模型设定错误

2.时间序列数据中，若误差项之间存在相关性，则称为：

A.异方差性

B.序列相关性

C.多重共线性

D.正态性偏离

3.下列哪项不是平稳时间序列的特征？

A.均值恒定

B.方差恒定

C.自协方差与时间无关

D.趋势项显著

4.在假设检验中，若p值小于显著性水平α，则应当：

A.接受原假设

B.拒绝备择假设

C.拒绝原假设

D.无法判断

5.蒙特卡洛模拟主要用于：

A.参数估计

B.假设检验

C.风险分析

D.回归分析

6.下列哪项是自回归模型（AR）的特点？

A.仅包含滞后因变量

B.仅包含滞后误差项

C.包含滞后因变量和误差项

D.包含外生变量

7.在时间序列分析中，若一个序列需要差分d次才能平稳，则该序列为：

A.I(0)

B.I(d)

C.ARIMA(p,d,q)

D.白噪声

8.异方差性会导致OLS估计量的：

A.无偏性丧失