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2022年CFA二级《数量方法》考后首发真题及答案

一、单项选择题（总共10题，每题2分）

1.在多元线性回归模型中，若某个自变量的方差膨胀因子（VIF）大于10，通常表明存在什么问题？

2.时间序列数据中，若一个序列的均值、方差和协方差随时间变化而保持不变，该序列最可能属于哪种类型？

3.贝叶斯统计中，先验分布与样本数据结合后得到的分布称为什么？

4.蒙特卡洛模拟方法在金融中的应用主要依赖于什么原理？

5.若一个投资组合的收益率分布呈现尖峰厚尾特征，使用正态分布进行风险度量可能导致什么后果？

6.在假设检验中，p值的定义是什么？

7.主成分分析（PCA）的主要目标是什么？

8.自回归条件异方差（ARCH）模型主要用于描述时间序列的哪种特性？

9.在协整分析中，若两个非平稳时间序列的线性组合是平稳的，这表明二者存在什么关系？

10.广义自回归条件异方差（GARCH）模型相比ARCH模型的主要改进是什么？

二、填空题（总共10题，每题2分）

1.在时间序列分析中，__________检验用于判断序列是否平稳。

2.若随机变量X服从均值为μ、方差为σ2的正态分布，则其峰度为__________。

3.在回归分析中，__________统计量用于检验模型整体显著性。

4.贝叶斯公式表示为：后验概率