原创力文档2026年期货投资组合优化含解析
考试时间：______分钟总分：______分姓名：______
一、选择题（请选出最符合题意的选项）
1.下列哪一项不是现代投资组合理论（MPT）的核心假设？
A.投资者是风险规避的，追求在给定风险下最大化收益。
B.资产收益率服从正态分布。
C.市场是有效的，所有信息已充分反映在价格中。
D.投资者可以无成本地借入和贷出资金，且无交易成本。
2.在构建投资组合时，分散化主要目的是什么？
A.减少组合的期望收益率。
B.消除所有风险。
C.通过投资于相关性较低的资
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