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2026年金融风险管理师考试金融监管与市场风险管理试题

一、单选题（共10题，每题1分）

1.下列哪项属于巴塞尔协议III框架下对银行系统性风险的核心监管要求？

A.提高资本充足率

B.强制引入衍生品交易对手信用风险

C.扩大杠杆率覆盖范围

D.降低存贷比要求

2.中国银保监会《商业银行流动性风险管理办法》中，对核心负债的期限覆盖率要求不低于多少？

A.60%

B.70%

C.80%

D.90%

3.美国证券交易委员会（SEC）针对高频交易的监管措施不包括以下哪项？

A.强制交易者披露算法策略

B.设定最小订单规模限制

C.要求交易者持有最小现金保证金

D.实施时间分区交易规则

4.在欧盟，金融监管机构（ESMA）对市场风险的压力测试要求中，通常采用以下哪种情景模拟方法？

A.静态历史模拟

B.动态前瞻模拟

C.静态前瞻模拟

D.线性回归模拟

5.以下哪项不属于市场风险内部模型法（IMM）的监管要求？

A.对风险价值（VaR）进行敏感性分析

B.设定最坏情况下的压力测试损失上限

C.强制要求每日重新计算风险权重

D.对交易组合进行流动性覆盖率评估

6.中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》中，对自营业务的最高市值要求为净资本的多少倍？

A.2倍

B.3倍

C.4倍

D.5