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2025年银行业风控部风控员信用评分模型手册

第1章信用评分模型概述

1.1信用评分模型定义

信用评分模型是什么？简单来说，它是一种基于统计学方法，通过量化分析借款人的历史行为与财务数据，预测其未来违约可能性的工具。模型通常将复杂的多维度信息简化为一个单一评分，例如300到850分的标准信用评分体系。但银行业风控实践中，更精细化的模型可能采用百分制或五级分类（正常、关注、次级、可疑、损失）。这些评分不仅反映违约风险，还隐含了风险程度的大小。例如，某银行内部评级系统将800分以上客户标记为“极低风险”，而550分以下客户则归入“高风险”区间。模型构建过程中，会运用逻辑回归、决策树、支持向