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信用风险评估模型

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第一部分信用风险概述

关键词

关键要点

信用风险的定义与内涵

1.信用风险是指交易对手因违约或信用状况恶化导致损失的可能性，涵盖违约风险（PD）、损失严重性（LGD）及风险暴露（EAD）三大核心维度。

2.现代信用风险内涵已从传统借贷违约扩展至交易对手风险、国家风险、跨境转移风险等复合形态，尤其在金融衍生品与供应链金融场景中呈现复杂化趋势。

3.巴塞尔协议Ⅲ将信用风险权重与经济资本挂钩，推动风险计量从定性判断转向基于概率统计的量化模型，如KMV模型、CreditRisk+等。

信用风险的驱动因素