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金融行业银行间市场部银行间交易员银行间交易操作手册（执行版）

第1章总则

1.1目手册适用范围

这份操作手册专为核心金融参与者——银行间市场交易员及其团队——设计。它覆盖从交易前准备、执行阶段到事后清算的全流程操作规范，特别适用于负责询价、报价、对冲、风险管理等关键职能的岗位。具体而言，手册指导交易员在银行间市场（IB）中处理利率、汇率、信用、衍生品等类别的交易，涵盖询价系统（如RTS）、双边协商、场外衍生品（OTC）等场景。但需明确，手册不直接涉及监管报送或内部审计等职能，其边界以交易操作为核心。

交易员若在特定市场工具（如国债、同业存单）的操作中遇到未明确说明的情况，应参考市场惯例或上级指导，但优先原则仍需遵循本手册的核心规范。

1.2目手册编制依据

本手册的框架基于国际清算银行（BIS）的《中央对手方风险管理和操作标准》及国内金融监管机构（如人民银行、证监会）的系列规范性文件。例如，交易员需严格遵循《银行间债券市场交易管理办法》中关于限额管理（如净敞口限额不超过10%的风险敞口占比）的规定。同时，参考了市场主流交易系统（如DeutscheB?rse的XetraRTS）的操作逻辑，并结合头部券商（如中信证券、华泰证券）的交易风控实践。

以2023年某大型银行因未严格执行对手方识别流程而导致的交易差错为鉴，本手册强化了KYC（了解你的客户）在交