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2026年金融衍生品：期权与期货交易知识题库

一、单选题（共10题，每题2分）

1.在沪深300股指期货合约中，若某投资者以5000元/手的价格买入一份合约，随后该合约价格上涨至5100元/手，投资者平仓时需支付的保证金比例（初始保证金比例为10%）为（）。

A.5%

B.8%

C.10%

D.12%

2.某投资者持有AAPL股票100股，当前股价为150美元/股。若该投资者买入一份行权价为160美元的看跌期权，期权费为5美元/股，则该策略的最大亏损额为（）。

A.0美元

B.500美元

C.1000美元

D.1500美元

3.在伦敦金属交易所（LME）铜合约中，若某投资者以每吨7000美元的价格卖空一份合约，随后该合约价格下跌至6800美元/吨，投资者平仓时实现的盈利为（）。

A.200美元/吨

B.400美元/吨

C.600美元/吨

D.800美元/吨

4.某投资者在芝加哥商品交易所（CME）买入一份玉米期货合约，合约规模为5000蒲式耳。若该合约的每日价格波动限制为±1.5美元/蒲式耳，则该投资者的最大潜在亏损为（）。

A.7500美元

B.15000美元

C.30000美元

D.50000美元

5.在期权交易中，若某看涨期权的行权价为50元，当前标的资产价格为45元，期权费为3元，则该