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金融业风控部风控专员风险识别手册（执行版）

第1章风控基础理论

1.1风险定义与分类

风险是什么？在金融业，风险并非抽象概念，而是具体到每个交易、每笔贷款、每项投资可能带来的损失。更精确地说，风险是指金融机构在经营过程中，因各种不确定因素而导致预期收益与实际收益发生偏离，甚至出现亏损的可能性。这种偏离可能源于市场波动、信用违约、操作失误或法律政策变更等。风控专员必须清晰界定风险范畴，才能有效开展识别与管理工作。

金融业风险通常可分为三大类。信用风险是其中最核心的部分，指交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险。以银行为例，不良贷款率是衡量信用风险的直观指标，某商业银行2019年的不良贷款率若达到1.75%，则意味着每100万元贷款中就有1.75万元可能无法收回。市场风险则源于金融市场价格（利率、汇率、股价等）的波动，量化交易员常用的VaR（风险价值）模型，就是通过计算在99%置信水平下可能发生的最大损失，来评估市场风险敞口。操作风险则与内部流程、人员、系统等直接相关，某投行因交易员误操作导致亏损5亿美元的事件，就是典型的操作风险案例。法律合规风险和战略风险也需特别关注，前者涉及违反监管规定，后者则关乎业务发展方向失误。

1.2风险管理框架

现代金融业的风险管理已形成系统化框架。巴塞尔协议III对银行资本充足率的要求，就是国际监管框架的体现。国内金融机构通常采