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2026年金融风险管理师模拟卷：风险评估与管理应用题

一、案例分析题（共3题，每题15分，合计45分）

题目1（15分）：商业银行信用风险评估案例

某商业银行2025年第三季度报告显示，其信贷资产总额达800亿元人民币，不良贷款率（NPLRatio）为1.5%。近期，受宏观经济下行压力影响，部分行业企业（如房地产行业、中小制造业）的还款能力出现波动。该行风险管理部需评估未来一年内信贷资产质量的变化，并制定相应的风险缓释措施。

要求：

1.分析该行信贷资产面临的主要信用风险因素（至少列举3项）。

2.设计一套信用风险评估模型框架，包括数据来源、核心指标（如PD、LGD、EAD）及计算方法。

3.提出至少两种风险缓释措施，并说明其适用场景。

答案与解析：

1.主要信用风险因素：

-宏观经济风险：经济增长放缓导致企业盈利能力下降，还款压力增大（如房地产行业受调控政策影响）。

-行业集中度风险：信贷资产过度集中于中小制造业，该行业受原材料价格波动影响较大。

-企业自身经营风险：部分企业现金流紧张，高负债经营加剧违约风险。

2.信用风险评估模型框架：

-数据来源：企业财务报表、征信数据、行业数据库、宏观经济指标。

-核心指标：

-PD（违约概率）：采用Logit模型，基于企业财务比率（如资产负债率、流动比率）和信用评分（