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2026年金融分析师考试模拟题：投资组合分析与评估

一、单项选择题（共10题，每题2分，合计20分）

1.某投资者持有A、B两只股票，A股票的预期收益率为12%，标准差为15%；B股票的预期收益率为8%，标准差为10%。两只股票的相关系数为0.4。若该投资者将资金按60%和40%的比例配置在A和B股票上，则该投资组合的预期收益率和标准差分别为（）。

A.10.8%，11.34%

B.10.8%，9.78%

C.11.2%，10.92%

D.11.2%，9.45%

2.在有效市场假说下，以下哪项说法是正确的？（）

A.资产价格会迅速反映所有可获取的信息

B.投资者可以通过技术分析获得超额收益

C.市场效率越高，基本面分析的作用越不重要

D.无风险收益率与风险资产收益率之间存在系统性偏差

3.某投资组合包含四种资产，其权重分别为30%、20%、25%和25%，预期收益率分别为14%、10%、12%和8%。该投资组合的预期收益率为（）。

A.11.2%

B.12.0%

C.10.8%

D.13.0%

4.以下哪种风险是无法通过投资组合分散的？（）

A.市场风险

B.公司特定风险

C.利率风险

D.资产配置风险

5.夏普比率（SharpeRatio）主要用于衡量（）。

A.投资组合的波动性

B.