原创力文档最新量化笔试题及答案
的潜在损失两者都依赖于置信水平如或两者都需要考虑资产收益分布的特征不同点定义不同VaR是指在特定置信水平下的最大可能损失CVaR是指在损失超过VaR的条件下的平均损失计算方法不同VaR是基于分位数的计算CVaR是基于条件期望的计算对极端风险
一、选择题（30分，共15题，每题2分）
1.下列哪个指标用于衡量投资组合的风险调整后收益？
A.年化收益率
B.夏普比率
C.最大回撤
最新量化笔试题及答案
的潜在损失两者都依赖于置信水平如或两者都需要考虑资产收益分布的特征不同点定义不同VaR是指在特定置信水平下的最大可能损失CVaR是指在损失超过VaR的条件下的平均损失计算方法不同VaR是基于分位数的计算CVaR是基于条件期望的计算对极端风险
一、选择题（30分，共15题，每题2分）
1.下列哪个指标用于衡量投资组合的风险调整后收益？
A.年化收益率
B.夏普比率
C.最大回撤
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