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2026年期货市场交易绩效评估计算题含解析

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（每题只有一个正确答案，请将正确选项的首字母填入括号内。每题2分，共20分）

1.某期货策略在一个月内实现了5%的总收益率，该月共有22个交易日。若同期无风险利率为日利率0.02%，则该策略的月度夏普比率约为？

A.0.204

B.0.250

C.0.298

D.0.312

2.以下哪个指标衡量的是投资组合在承担单位下行风险时能够获得的风险调整后超额回报？

A.夏普比率(SharpeRatio)

B.索提诺比率(SortinoRatio)

C.信息比率(InformationRatio)

D.卡尔马比率(CalmarRatio)

3.某策略的最大回撤为15%，这意味着该策略历史上从最高峰到最低谷的净值跌幅最多达到了？

A.15%

B.30%

C.45%

D.无法确定，需要更多信息

4.假设某交易者进行了10笔交易，其中盈利交易6笔，亏损交易4笔。在不考虑盈亏金额大小的情况下，该交易者的简单胜率（WinRate）为？

A.60%

B.40%

C.50%

D.