2020CFA二级《数量方法》真题及答案无错误校正版.docVIP

2020CFA二级《数量方法》真题及答案无错误校正版

一、单项选择题(总共10题，每题2分)

1.以下哪种方法最适合用于分析时间序列数据中的长期趋势？

A.移动平均法

B.指数平滑法

C.线性回归法

D.季节性分解法

2.在多元线性回归模型中，调整后的R2的作用是：

A.衡量模型的拟合优度，考虑了自变量的个数

B.衡量自变量与因变量之间的线性关系强度

C.检验模型中自变量的显著性

D.确定模型的最佳预测区间

3.对于一个服从正态分布的随机变量X，已知其均值为μ，标准差为σ，那么X落在区间(μ-1.96σ,μ+1.96σ)内的概率约为：

A.0.68

B.0.90

C.0.95

D.0.99

4.以下关于协方差的说法，正确的是：

A.协方差为正表示两个变量正相关

B.协方差为负表示两个变量负相关

C.协方差的绝对值越大，两个变量的相关性越强

D.以上说法都正确

5.在构建投资组合时，计算组合方差需要用到：

A.各资产的方差

B.各资产之间的协方差

C.各资产的权重

D.以上都是

6.时间序列数据中的季节性成分通常用什么方法来分离？

A.移动平均法

B.指数平滑法

C.季节性分解法

D.差分法

7.对于一个样本容量为n的样本，样本均值的抽样分布的方差为：

A.总体方差/n

B.总体方差/(n-1)

C