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毕业设计（论文）

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中短期A股基金组合配置策略研究基于风格因子与行业轮动的分析框架百

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中短期A股基金组合配置策略研究基于风格因子与行业轮动的分析框架百

摘要：本文针对中短期A股基金组合配置策略进行研究，基于风格因子与行业轮动的分析框架。首先，对风格因子和行业轮动的相关理论进行梳理，分析其在A股市场中的适用性。其次，构建包含成长、价值、动量等风格因子的投资组合，并运用行业轮动策略进行动态调整。通过实证分析，验证了该组合在中短期内的投资收益及风险控制效果。最后，提出相应的投资建议，为投资者提供参考。

随着我国资本市场的不断发展，投资者对基金产品的需求日益增长。如何在中短期实现基金组合的稳健收益，成为投资者关注的焦点。近年来，风格因子和行业轮动策略在国内外资本市场得到广泛应用，并在实践中取得了较好的效果。本文旨在通过对风格因子与行业轮动的分析，构建中短期A股基金组合配置策略，为投资者提供有益的参考。

第一章风格因子与行业轮动理论概述

1.1风格因子的定义与分类

(1)风格因子，作为金融领域中的一种重要分析工具，主要指的是股票或资产价格中反映特定经济特征或投资偏好的因素。这些因子通常用来解释和预测股票收益率的变化，并帮助投资者识别具有