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2026年金融风险管理师资格考试练习题

一、单选题（共10题，每题1分）

1.某银行采用标准法计算信用风险资本，其核心业务部门的资本要求为多少？

A.12.5亿

B.25亿

C.50亿

D.100亿

2.在压力测试中，假设某公司债券的违约概率（PD）为3%，违约损失率（LGD）为40%，回收率（RR）为60%，则该债券的预期损失（EL）是多少？

A.1.2%

B.2.4%

C.3.6%

D.4.8%

3.某基金管理人采用风险平价策略配置资产，其股票、债券和商品的投资比例分别为50%、30%和20%。若股票、债券和商品的风险因子分别为0.15、0.10和0.05，则该基金的总风险暴露是多少？

A.0.075

B.0.095

C.0.115

D.0.135

4.某银行采用内部评级法（IRB）计算信用风险资本，其评级为BBB的客户的违约损失率（LGD）为25%。若该客户的违约概率（PD）为2%，则其风险加权资产（RWA）的乘数为多少？

A.0.125

B.0.25

C.0.375

D.0.5

5.某企业发行5年期债券，票面利率为5%，市场利率为4%。若该债券的信用利差为1%，则其发行价格为多少？

A.平价发行

B.折价发行

C.溢价发行

D.无法确定

6.某银行采用VaR方法进行市场风险计量