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2026年金融风险管理师FRM考试综合题

一、案例分析题（3题，每题25分，共75分）

案例背景：

某中国跨国银行（以下简称“ABC银行”）在全球设有分支机构，业务涵盖公司信贷、投资银行、资产管理和零售金融。2025年，全球经济增速放缓，主要经济体央行逐步收紧货币政策，同时地缘政治风险加剧。ABC银行面临信用风险、市场风险和操作风险等多重挑战。董事会要求风险管理部提交一份2026年风险应对方案，包括风险识别、计量、控制和监控措施。

问题：

1.分析ABC银行在当前宏观环境下可能面临的主要风险类型及其成因。

2.设计一套适用于ABC银行的风险计量模型，涵盖信用风险、市场风险和操作风险，并说明关键参数选择依据。

3.制定风险控制措施，包括内部流程、技术系统和监管合规方面，并提出风险监控指标。

二、计算题（2题，每题15分，共30分）

题目1（信用风险）：

ABC银行某客户的信用评级为BBB，根据内部评级模型（IRB），该客户的违约概率（PD）为3.5%，违约损失率（LGD）为50%，违约风险暴露（EAD）为1000万美元。假设该客户有抵押品，抵押品价值为400万美元，回收率为30%。计算该客户的预期损失（EL）。

题目2（市场风险）：

ABC银行投资了1000万欧元的3年期欧元债券，票面利率为2%，市场利率为2.5%。假设市场利率上