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2026年金融衍生品投资策略投资知识题库

一、单选题（共10题，每题2分）

1.题干：某投资者持有A股票，为对冲股价下跌风险，决定买入一份行权价为50元的欧式看跌期权。若到期时A股票价格为55元，该投资者的净损益为多少？

A.-10元

B.0元

C.10元

D.-5元

2.题干：某公司计划在未来6个月筹集资金，选择发行利率为2.5%的欧洲美元期货合约以锁定融资成本。若6个月后市场利率上升至3%，该公司的实际融资成本为多少？

A.2.5%

B.3%

C.0.5%

D.无法确定

3.题干：某投资者通过买入看涨期权和卖出看跌期权构建跨式策略，期权执行价均为100元，权利金分别为5元和3元。若到期时标的资产价格为95元，该投资者的净损益为多少？

A.-8元

B.2元

C.-2元

D.8元

4.题干：某投资者持有B股票，为对冲波动风险，决定买入一份B股票的期货合约。若到期时B股票价格上涨，该投资者的损益情况如何？

A.一定盈利

B.一定亏损

C.可能盈利也可能亏损

D.损益与现货价格无关

5.题干：某投资者通过买入看跌期权和卖出看涨期权构建宽跨式策略，期权执行价分别为95元和105元，权利金分别为4元和6元。若到期时标的资产价格为100元，该投资者的净损益为多少？

A.-2元

B.2元

C.0元