财务风险评估模型研究敏感性分析及压力测试.docxVIP

财务风险评估模型研究敏感性分析及压力测试

目录

文档概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

财务风险概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

2.1财务风险定义与分类．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

2.2财务风险识别方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

2.3财务风险评估指标体系构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

2.4财务风险评估模型选择．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

财务风险评估模型构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

3.1模型构建理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

3.2模型数据来源与处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

3.3模型变量选择与定义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

3.4模型构建步骤与算法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

3.5模型检验