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交易风控面试题及答案

一、单项选择题

1.在交易风控中，以下哪项不是常见的风险评估方法？

A.VaR（ValueatRisk）

B.ES（ExpectedShortfall）

C.CAPM（CapitalAssetPricingModel）

D.压力测试

答案：C

2.交易风控中，以下哪项指标用于衡量投资组合的波动性？

A.Beta

B.Alpha

C.R-squared

D.SharpeRatio

答案：D

3.在交易风控中，以下哪项措施不属于内部控制措施？

A.定期进行内部审计

B.设立风险管理部门

C.实施交易限额

D.进行市场分析

答案：D

4.交易风控中，以下哪项指标用于衡量投资组合的预期回报与风险之间的平衡？

A.夏普比率

B.波动率

C.贝塔系数

D.久期

答案：A

5.在交易风控中，以下哪项方法不属于统计方法？

A.回归分析

B.时间序列分析

C.决策树

D.神经网络

答案：C

6.交易风控中，以下哪项指标用于衡量投资组合的流动性风险？

A.久期

B.资产负债率

C.流动性比率

D.负债比率

答案：C

7.在交易风控中，以下哪项措施不属于市场风险控制措施？

A.设定止损点

B.实施交易限额

C.进行市场分析

D.设立风险准备金

答案：C

8.交易风控中，以下哪项指标用于衡量投资组