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企业盈利对宏观经济波动的敏感性测度与风险评估模型

目录

一、内容概览．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1研究背景与现实意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2国内外研究现状述评．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.3研究目标与主要内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

1.4研究思路与技术路线．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

1.5创新点与预期贡献．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

二、企业盈利周期敏感性理论框架及测算基础．．．．．．．．．．．．．．．．．14

2.1盈利波动性与宏观经济周期关联性定义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

2.2模型构建的底层理论逻辑．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

三、企业盈利运动敏感性评估动态模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

3.1数据来源选取与指标体系构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

3.2敏感性动态测量方程设计．．．．．．．．．．．．．．