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虚拟电厂参与日前能量市场与旋转备用市场的联合投标优化

摘要

在“双碳”目标驱动下，高比例分布式可再生能源接入电力系统，虚拟电厂（VirtualPowerPlant,VPP）作为整合分散资源、参与多级市场交易的有效载体，正面临电价波动与出力不确定的双重挑战。传统独立投标策略难以兼顾收益提升与风险管控，导致备用容量配置失当或尾部风险暴露。

本设计针对VPP聚合风电、光伏、储能与燃气轮机参与日前能量市场与旋转备用市场的投标决策问题，建立考虑风光出力及电价不确定性的两阶段随机优化模型。第一阶段决策次日各市场投标容量，第二阶段模拟实时运行平衡，并在约束中引入条件风险价值（ConditionalValueatRisk,CVaR）以度量尾部损失。设计内容涵盖模型构建、场景生成与削减、CVaR线性化处理及求解算法实现。

论文依循工程递进思路展开：首先分析VPP多市场投标的需求与痛点，随后阐述两阶段随机规划与CVaR理论，开展模型总体架构与详细设计，接着基于Python与Gurobi完成求解实现，最后通过改进IEEE33节点系统进行算例测试，验证所提模型在提升期望收益、控制风险水平方面的有效性，并给出风险偏好系数对投标策略的影响规律。

第一章绪论

1.1研究背景

随着新型电力系统建设加速，风电、光伏等分布式可再生能源装机规模持续攀升，其固有的出力间歇性与波动性给