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北大金融数学模拟考试试题及答案

考试时长：120分钟满分：100分

班级：__________姓名：__________学号：__________得分：__________

一、单选题（总共10题，每题2分，总分20分）

1.在金融数学中，Black-Scholes模型主要用于定价哪种金融衍生品？

A.欧式期权

B.美式期权

C.亚式期权

D.货币互换

参考答案：A

解析：Black-Scholes模型是经典的欧式期权定价模型，其假设期权只能在到期日行权，因此A选项正确。美式期权允许在到期前任意时间行权，需采用其他方法如二叉树模型定价。亚式期权价格依赖于期权寿命期内标的资产的平均价格，定价复杂度更高。货币互换涉及两种货币的交换，不属于期权类衍生品。

2.以下哪种方法不属于蒙特卡洛模拟在金融数学中的应用？

A.资产价格路径模拟

B.风险价值（VaR）计算

C.期权定价

D.确定最优投资组合

参考答案：D

解析：蒙特卡洛模拟通过随机抽样模拟金融资产价格路径，可用于资产价格模拟（A）、风险价值（VaR）计算（B）和期权定价（C）。确定最优投资组合通常采用均值-方差优化方法，而非蒙特卡洛模拟。

3.金融数学中，δ（Delta）表示期权对标的资产价格的敏感性，