2026年证券分析师胜任能力考试《金融统计业务》试卷.docVIP

2026年证券分析师胜任能力考试《金融统计业务》试卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.在金融统计分析中，用于衡量数据离散程度的指标不包括以下哪一项？

A.标准差

B.方差

C.偏度

D.极差

2.根据中心极限定理，当样本量足够大时，样本均值的分布趋近于：

A.正态分布

B.泊松分布

C.二项分布

D.超几何分布

3.在时间序列分析中，ARIMA模型适用于处理哪种类型的数据？

A.确定性数据

B.随机数据

C.平稳时间序列

D.非平稳时间序列

4.在回归分析中，如果自变量的系数显著不为零，则说明：

A.自变量与因变量之间存在线性关系

B.自变量对因变量有显著影响

C.因变量完全由自变量决定

D.自变量与因变量之间存在非线性关系

5.在金融市场中，用于衡量股票价格波动性的指标是：

A.贝塔系数

B.久期

C.波动率

D.资产负债率

6.在假设检验中，第一类错误是指：

A.拒绝了真实的原假设

B.接受了真实的新假设

C.拒绝了错误的原假设

D.接受了错误的新假设

7.在金融统计中，用于衡量投资组合风险的指标是：

A