多元统计与随机向量分析攻略.pptVIP

§2.2多元(duōyuán)分布;一、多元(duōyuán)概率分布;二、多元(duōyuán)概率密度函数;三、边缘(biānyuán)分布;四、条件(tiáojiàn)分布;五、独立性;§2.3数字(shùzì)特征;一、数学期望(qīwàng)（均值）;随机(suíjī)矩阵X的数学期望的性质;二、协方差矩阵(jǔzhèn);;X和Y的协方差矩阵与Y和X的协方差矩阵互为转置关系，即有

若Cov(X,Y)=0，则称X和Y不相关。两个独立(dúlì)的随机向量必然不相关，但两个不相关的随机向量未必独立(dúlì)。

X=Y时的协差阵Cov(X,X)称为X的协方差矩阵，记作V(X)，即

V(X)亦记作Σ=(σij)，其中σij=Cov(Xi,Xj)。 ;协差阵Σ既包括了X各分量的方差，也包括了每两个分量之间的协方差。显然，Σ是一种(yīɡè)对称矩阵。

例1随机向量一分为二后，其协差阵分为四块：

其中，对角线块为子向量的协差阵，非对角线块为两个子向量之间的协差阵。熟悉这四块子矩阵的含义很有益处。;（1）协差阵是非负定阵，即Σ≥0。

推论若|Σ|≠0，则Σ0。

（2）设A为常数矩阵，b为常数向量，则

当p=1时，上述等式(děngshì)就是我们熟知的如下等式(děngshì)：

（3）设A和B为常数矩阵，则

例2