2026年证券投资顾问胜任能力考试《投资组合决策》试卷.docVIP

2026年证券投资顾问胜任能力考试《投资组合决策》试卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.在投资组合理论中，以下哪一项不是马科维茨有效前沿的基本特征？

A.有效前沿上的投资组合是风险最低的

B.有效前沿是凸的

C.有效前沿上的投资组合提供了最高的预期回报率

D.有效前沿是所有可能投资组合中风险和回报的最佳平衡

2.根据资本资产定价模型（CAPM），以下哪一项是市场风险溢价的主要决定因素？

A.无风险利率

B.通货膨胀率

C.市场组合的预期回报率

D.个别资产的风险溢价

3.在投资组合管理中，以下哪一项是分散化投资的主要目标？

A.提高投资组合的预期回报率

B.降低投资组合的系统性风险

C.增加投资组合的流动性

D.减少投资组合的非系统性风险

4.根据夏普比率，以下哪一项是衡量投资组合绩效的最佳指标？

A.投资组合的绝对回报率

B.投资组合的风险调整后回报率

C.投资组合的波动率

D.投资组合的夏普比率

5.在投资组合管理中，以下哪一项是风险平价投资组合的基本原则？

A.所有资产的风险权重相同

B.所有资产的预期回报率相同

C.所有资产的投资金额相同

D