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2026年中级银行从业资格风险管理测试题模拟题及答案

一、单项选择题（共20题，每题1分，共20分）

1.某银行对客户A的信用评级采用内部评级法初级法，已知客户A的违约概率（PD）为0.8%，违约风险暴露（EAD）为5000万元，违约损失率（LGD）由监管给定为45%，则该笔债权的预期损失（EL）为（）。

A.18万元

B.24万元

C.36万元

D.45万元

2.下列关于市场风险计量中VaR（在险价值）的表述，错误的是（）。

A.99%置信水平下的10天VaR表示“有99%的把握，未来10天内损失不超过该数值”

B.参数法计算VaR假设收益分布服从正态分布

C.历史模拟法不需要对市场因子的统计分布进行假设

D.压力VaR是在极端情景下计算的VaR，通常置信水平低于常规VaR

3.操作风险损失事件中，因银行员工故意欺诈客户导致的损失属于（）。

A.内部欺诈事件

B.外部欺诈事件

C.就业制度和工作场所安全事件

D.客户、产品和业务活动事件

4.某商业银行流动性覆盖率（LCR）为110%，根据监管要求，该指标的最低标准是（）。

A.80%

B.100%

C.120%

D.150%

5.银行账簿利率风险计量中，久期缺口为正表示（）。

A.资产久期小于负债久