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金融工程热点驱动的细分赛道轮动与量化选股.docxVIP

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  • 2026-07-29 发布于北京
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金融工程热点驱动的细分赛道轮动与量化选股.docx

    金融工程专题报告/选股因子

    金融工程专题报告/

    选股因子构造 24

    选股因子表现 24

    因子相关性与覆盖度 26

    单因子指数增强组合 27

    5附录 30

    6风险提示 31

    图表目录

    图1:ETF市场规模及产品数量 6

    图2:行业主题类ETF规模及产品数量 6

    图3:ETF指数剔除概念成分股后的下跌幅度分组均值 6

    图4:概念指数池筛选框架 8

    图5:收益相关性剔除流程 9

    图6:概念指数池的成分数量 10

    图7:概念指数池每月跑赢中证500的指数占比 10

    图8:概念指数池相对宽基指数的风格偏离 10

    图9:概念指数池前

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