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2026年基金从业《基金投资组合管理》冲刺试卷

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（下列选项中，只有一项符合题意）

1.根据现代投资组合理论，投资者在构建有效前沿时，主要考虑的因素是（）。

A.证券的个别风险大小

B.证券之间的相关系数

C.市场的整体波动幅度

D.证券的预期收益率与风险之间的绝对差距

2.在资产配置策略中，买入并持有策略的核心特点是（）。

A.根据市场变化频繁调整投资组合

B.设定投资组合后长期持有，不进行主动调整

C.在不同资产类别间进行动态的资金分配

D.主要依赖短期市场预测来指导投资决策

3.下列关于资本资产定价模型（CAPM）的表述中，正确的是（）。

A.该模型假设所有投资者都具有完全相同的投资期限

B.模型中的系统性风险可以通过分散投资完全消除

C.资本市场线（CML）描述了风险厌恶投资者能够获得的最优风险收益组合

D.该模型认为风险溢价与投资组合的具体构成密切相关

4.衡量投资组合整体风险的指标通常是（）。

A.持有期收益率的标准差

B.久期

C.贝塔系数

D.静态权重

5.在投资组合管理流程中，确定投资目