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2026年金融风险管理师投资组合分析202X模拟题及答案解析

一、单选题（共10题，每题2分）

1.某投资者持有A、B两只股票，A股票的预期收益率为12%，标准差为20%；B股票的预期收益率为8%，标准差为15%。两只股票的相关系数为0.4。若投资者等权重配置A、B股票，则该投资组合的预期收益率和标准差分别为（）。

A.10%，17.3%

B.10%，15.2%

C.10%，19.8%

D.10%，18.5%

2.在投资组合管理中，以下哪种方法最能有效降低非系统性风险？（）

A.分散投资

B.货币市场基金投资

C.短期债券投资

D.高杠杆融资

3.某投资组合的Beta系数为1.2，市场预期收益率为10%，无风险利率为3%。根据资本资产定价模型（CAPM），该投资组合的预期收益率为（）。

A.9.6%

B.12.0%

C.11.4%

D.13.2%

4.假设某股票的当前价格为50元，执行价格为55元，12个月到期，看涨期权的价格为3元。若投资者买入该看涨期权，则其最大损失为（）。

A.3元

B.50元

C.52元

D.55元

5.以下哪种指标最适合衡量投资组合的波动性？（）

A.夏普比率

B.标准差

C.贝塔系数

D.Alpha系数

6.某投资者持有某公司股票，该公司宣布将进行股票分割