金融行业风控部风控员风险排查作业手册.docxVIP

金融行业风控部风控员风险排查作业手册

第1章风控基础理论

1.1风险定义与分类

风险究竟是什么？在金融风控领域，风险并非抽象概念，而是特定条件下损失发生的可能性及其影响程度。通常用数学表达式量化为ProbabilityofLoss×ImpactofLoss。例如，某银行信贷资产逾期率超过5%，且单户违约损失率（LossGivenDefault,LGD）为40%，那么该信贷组合的风险暴露值就可通过这两个参数计算得出。实践中，风控员需要区分静态风险与动态风险——前者如信用违约，后者则包含市场波动引发的价值变动。

风险分类至关重要。国际清算银行（BIS）建议采用二维矩