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2026年金融分析师入门考试题库：投资策略与风险管理

一、单选题（共10题，每题2分）

1.在当前中国A股市场环境下，下列哪项投资策略最适用于长期稳健投资？

A.价值投资

B.趋势交易

C.恶性投机

D.指数套利

2.某金融机构在中国香港市场推出一款挂钩恒生指数的ETF产品，该产品的主要风险是什么？

A.流动性风险

B.汇率风险

C.市场风险

D.操作风险

3.某投资组合包含10支股票，若该组合的贝塔系数为1.2，市场预期收益率为10%，无风险收益率为3%，则该组合的预期收益率应为多少？

A.12%

B.15%

C.9%

D.13.2%

4.在风险管理中，VaR（风险价值）主要用于衡量什么？

A.投资组合的预期收益率

B.投资组合的潜在最大损失

C.投资组合的波动性

D.投资组合的流动性

5.某投资者在2025年10月1日以50元/股买入某股票，2025年12月31日以60元/股卖出，期间获得股息1元/股，该投资者的持有期收益率为多少？

A.20%

B.22%

C.18%

D.25%

6.在投资策略中，分散投资的核心目的是什么？

A.提高收益率

B.降低非系统性风险

C.增加杠杆效应

D.减少交易成本

7.某投资组合的预期收益率为12%，标准差为15%，无风险收益率为5%，