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2026年期货市场因子定价计算题专项突破卷含解析.docx

2026年期货市场因子定价计算题专项突破卷含解析.docx

    2026年期货市场因子定价计算题专项突破卷含解析

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、单项选择题（下列选项中，只有一项符合题意）

    1.根据资本资产定价模型（CAPM），某资产的预期收益率主要取决于以下哪个因素？

    A.资产的流动性

    B.资产的信用风险

    C.资产承担的系统性风险（以Beta衡量）

    D.资产的管理层能力

    2.若无风险利率为3%，市场预期回报率为8%，某资产的Beta系数为1.2。根据CAPM，该资产的预期收益率应为多少？

    A.3.6%

    B.7.2%

    C.8.

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