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2026年金融风险管理基础与风险评估方法题库

一、单选题（共10题，每题2分）

1.在金融风险管理中，VaR（风险价值）主要用于衡量什么风险？

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.法律风险

2.以下哪种方法不属于定性风险评估方法？

A.专家访谈法

B.德尔菲法

C.情景分析法

D.压力测试法

3.巴塞尔协议III要求银行的核心资本充足率不低于多少？

A.4%

B.6%

C.8%

D.10%

4.在金融市场中，系统性风险主要指什么？

A.特定金融机构的风险

B.整个市场的风险

C.交易员操作失误的风险

D.技术系统故障的风险

5.以下哪种工具不属于金融衍生品？

A.期货合约

B.期权合约

C.货币互换

D.资产支持证券（ABS）

6.在操作风险管理中，四阶段模型不包括以下哪个阶段？

A.风险识别

B.风险评估

C.风险控制

D.风险定价

7.金融监管机构通常采用哪种方法评估银行的流动性风险？

A.流动性覆盖率（LCR）

B.资本充足率（CAR）

C.应急融资计划

D.净稳定资金比率（NSFR）

8.在信用风险管理中，PD（概率违约）主要衡量什么？

A.违约损失率

B.违约概率

C.违约回收率

D.违约时间

9.以下哪种方法不属于压力测试的常用方法