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ETF量化策略周度更新.pdf

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    金融工程跟踪研究

    ETF量化策略周度更新

    ——ETF跟踪研究2026年7月20日

    核心观点

    ⚫宏观择时策略：2020年以来截至2026年7月17日，策略累计收益率为

    49.82%，年化夏普比率1.26，年化卡玛比率1.16，最新一周收益率-1.71%

    策略最新持仓（2026年6月30日调仓）：沪深300ETF（6.62%），中

    证500ETF（8.38%），国债ETF（39.19%），公司债ETF（13.16%），

    豆粕ETF（8.49%），有色ETF（6.04%），黄金ETF（13.11%）和货币

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